エリオット波動を見たり、高値と安値の切り上げ切り下げ関係を見たりするのに、高値と安値の関係性を検証するのに何かと使われるZigZagをマルチタイムフレーム化してみました。

このインジケーターでダウ理論の「トレンドには3種類」あるを簡単にチェック出来る様になります。

トレンドには3種類ある
ダウ理論では、価格変動の分析において市場動向(トレンド)を重視する。そのトレンドを以下の3つに分類している。

主要トレンド:1年~数年のサイクル。
二次トレンド:3週間~3ヶ月のサイクル。
小トレンド :3週間未満のサイクル。

これらのトレンドは互いに独立しているのではなく、二次トレンドは主要トレンドの調整局面であり、小トレンドは二次トレンドの調整局面として捉えられる。

ダウ理論

ダウンロードは記事の最後に設置しています。

実際に「トレンドには3種類」を確認してみる

まず、主要トレンドを確認するためには長期的なチャートを表示させなければいけないので、4時間足で最大に縮小したローソク足チャートを用意しました。

約2年分のチャートになります。

縮小したローソク足チャートを見てみる

右肩下がりに下がっているチャートですが、コレだけではよく分かりません。

縮小したチャートにZigZagを設置してみる

先ほどのチャートにZigZagを設置してみましたが、コレでもよく分かりません。

MTFZigZagを設置してみる

一つのチャートに設定期間の異なるMTFZigZagを設置した状態です。

青いラインが週足に設定したMTFZigZagで、赤いラインが日足に設定したMTFZigZagです。

なんとなくぼんやりと全体像が見えてきた感じですが、ローソク足が邪魔で頭が混乱しそうです。

ローソク足を消してみる

かなり見やすくなりました。
チャートに出ている情報がZigZagだけなので、シンプルに考えられます。

より見やすくするために色やラインの太さを変えて重要度を強調すると分かりやすくなるかと思います。

ローソク足の消し方はプロパティからラインチャーとの色をNoneにして、チャートの表示方法をラインにするだけです。

検証する意味

主要期間が青色で二次トレンドが赤色のラインになります。
小トレンドは省略しました。

主要トレンドの中に二次トレンドが上下していることが分かります。
当然二次トレンドの中に小トレンドが上下しています。

シンプルに視覚化することで、今の相場がどのような状況なのかが分かりやすくなりますので、環境認識には最適なインジケーターでは無いかと思います。

主要トレンドがエリオットの何波目なのか、二次トレンドの高値と安値が切り上げているから上昇トレンド継続だと言うことを把握することで、小トレンドでの対策が見えてくるはずなんです。

僕たちがこまめにトレードしているのは小トレンドですので、その小さな波で右往左往しないためにも、全体的な環境認識が必要なんです。

よく分からない状況で無理にトレードをする必要も無くて、分かり易い場所でトレード出来れば良いと思うんです。

二次トレンドの状況に合わせて小トレンドでタイミングを計り、その方向にトレードするだけなんです。

理屈ではね・・・

ダウンロード

少なくともこの検証をしないよりも、した方が有利になれると思うので、是非とも検証を便利にするためにお使い頂ければと思います。