バックテストの結果を信じるか?

多くのEA開発者は、バックテストとフォワードテストの結果が違うことに悩んでいます。
そして、利用者もバックテストの結果を信じていません。

それは何故か?

バックテストで良い結果を出しているEAでも本番で勝てないからです。
理由は何個か考えられますが、良い成績に見せるために相場にマッチしたパラメーターを設定して良い結果が出るようにテスト結果をカーブフィッティングしていることが最大の原因だと思います。

パラメーターの最適はEAにおいてとても重要なポイントですので、汎用的なパラメータを探すことに意味があるのですが、成績をよく見せようと思えばいくらでも加工できてしまうのですね。

例えば有料でEAを販売している人たちは、EAの成績をよく見せることでその商品が売れますので、カーブフィッティングをしている人がいるかもしれません。

そして、カーブフィッティングされたEAを購入した人たちが、いざ本番で稼働させると全く勝てないと言う不思議な現象に遭遇する仕組みです。

あまりにもこういう詐欺まがいな商売が流行りすぎてしまったため、バックテストが信じられなくなってしまいました。

僕も過去に何個か買いましたw

バックテストは信じられない?

EA開発をしていない人にとっては信じられなくて当然だと思います。
特に有料で販売されているEAのバックテストなんて僕でも信用しませんw

では何を信用すれば良いのか?と言う話になってくると思うのですが、フォワードテストの結果しかないでしょう。

フォワードであればデモでもリアルでも大差はないので、フォワードの実績があるのか無いのかで信用できる出来ないが決まってきます。

でもね、バックテストも実は結構重要で、悪い結果のEAは悪い結果になる事が想像できますが、良い結果のEAはこの先良い結果になる可能性が高いと判断する材料になるからです。

数年単位のまとまった期間でテストできた結果に意味があるのです。

例えばスイスショックやブレグジットの時の様な状況でどのような結果を出したEAなのか?という観点で見られますし、それなりにバックテストの意義もあるわけです。

ただ、結果を見るだけではカーブフィッティングをしているかどうか迄は分からないので、実際に自分で数パターンテストして確認するしか術はないのですが・・・

モデリング品質99.9%のTickDataManagerを使う

バックテストの信憑性を確認する項目として「モデリング品質」という項目があります。
テストデータのクオリティですね。

僕はモデリング品質99.9%のデータを購入してテストしています。

先ほども言ったように、良い結果を出しているEAはこの先も良い結果になる可能性が高いので、そのテスト結果を信用するためにテストデータを買っています。

TickDataManagerというソフトを利用することにより、MT4のテストデータの品質を99.9%まで高めてくれるのでほぼリアルデータと同じ条件でテストできていると考えています。

このツールを使ったときと使わないときでどれ位さが出るのかというと、結構差が出ます。
差がある時点でダメだと思うので、信憑性の高いデータを僕は使います。

初回導入時に100ドルで月額10ドルの利用料金ですので、それほど高い買い物でもありませんので、ずっと使い続けています。

何のためにお金を掛けてまでバックテストをしているのかというと、本番でも勝てるEAを作るためです。

良い結果のテスト結果を信じるために僕はバックテストデータを購入しています。

自分で使う物にカーブフィッティングもクソもない

自分で使うためにEAを作っています。
最終的に作ったEAは条件付きでプレゼントするつもりですが、全ては僕のフォワード結果次第になります。

自分で使って自分が稼ぐためのEAです。
リスクも含めて長期的に稼ぐためのEAです。

自分の作った物を自分で信用するため、99.9%のデータを使ってテストしているんです。

全ては稼ぐためであり、フォワードするための物を作るためのバックテストなので、テスト結果が信じられなくては何も始まりません。

EA開発において必須ツールだと思っていますので、僕と同じような開発者でこのツールを使っていない人にお勧めしたいアイテムです。