フィボナッチリトレースメント(以降本文中はFRと表記)は「戻り」を予測するために使うラインツールです。

38.2%、50.0%、61.8%のポイントがよく使われる比率であり、この水準まで戻るのは人間の心理が関わっているとか関わっていないとか、少々オカルトチックではありますが、機能しやすい指標は利用するしかありません。

どこでラインを引くべきか?

インジケーターは自動でラインを引いてくれますが、それはインジケーターの内部でラインを引くルールが定義されているからであり、勝手にラインを引いているわけではありません。

一方、ライン系ツールは自分でラインの基点と終点などを決めて引くことになりますので、どこで引いて良いのか迷いが生まれてしまい、人によって全く違うラインになる事が多いです。

フィボナッチリトレースメントの目的と基準

FRの目的は相場の戻りを予測するためだけに使います。
シンプルで分かりやすいです。

基準は直近の大きな高値と安値(安値と高値)を一つのトレンドとして捉え、それを起点と終点にラインで結ぶことです。
そのトレンドの戻りがどこまであるのかを計るためのツールです。

基準についてですが、どこからどこまでを一つのトレンドとして考えるか?が問題で、個人のスキルと捉え方によって基準がバラつきやすいです。

どの時間足が有利かどうかは永遠のテーマですが、日足のような長期足がやはり信憑性が高いのでは無いかと思えます。

短い足だとどうしてもノイズが気になりますし雑念が生まれやすいので、分析は長期足で行った方が良いかなと思います。

zigzagを使ったFRの信憑性確認

FRは高値と安値を結んでトレンドの戻りを見るわけですから、高値と安値のトレンドを見るインジケーター「zigzag」を使うとバラツキが無くなるので簡単で使いやすいかも知れませんね。

検証に使う画像は今現在のドル円月足チャートで、上記の画像をベースに検証し、次のzigzagが確定するまでの期間で行います。

では、FRが信用できるのかどうかを時系列に検証していきます。

検証その1

赤い太線のzigzagをFRで結んだ結果で、青い点線はその地点から未来の検証になります。

50.0%で1回目の反発がおきました。
61.8%で2回目の反発が起きました。
100.0%で3回目の反発が起きました。

検証その2

先ほどと同じ見方をしてください。

50.0%で1回目の反発がおきました。
38.2%で2回目の反発が起きました。

検証結果

使ったデータはドル円月足ですので、MT4で扱える最長の時間軸で行っています。

そして、効いている過去のチャートを使ったのでは無くて、今現在のドル円を使っていると言うところに着目してください。

結果としては、検証1・2の結果で反発が確認できました。

エントリー・クローズとして十分な根拠になりますね。

しかし、FRは反発ポイントを予測するためのツールであり、あくまでも予測に過ぎません。

なので、どこで反発するのか迄は分からなくて、本当に反発するのかどうかも怪しいというのが実情です。

さらに、検証1で引かれているFRは、今現在もサポレジとして有効であるようにみえますし、検証2も同様です。

つまり、どこにラインを引いてもそれっぽく見えてしまうのです。

FRを使うのであれば一定の基準が必要になってくるかと思います。

この記事を書きながら頭の中を整理していくと、FRはトレンドの戻りを予測するためのものなので、直前のトレンドに対してFRを引くのが正解なのかなと思えます。