【MQL4】iATRの使い方【平均的なボラティリティ指標】

ボラティリティが上がる → ストップ幅を広げてノイズ対策
ボラティリティが下がる → ストップ幅を狭めてリスクコントロール
シグナルではなく、戦略の補助として使うのが基本

• 概要
  • iATR は、ATR（Average True Range）＝一定期間の価格変動幅の平均値を取得する関数です。
  • 主にボラティリティ（値動きの大きさ）を測る目的で使用され、損切り幅の計算やエントリー/エグジット判断に役立ちます。
• 特徴
  • 価格の変動幅（高値−安値＋ギャップ）を平均化して数値化
  • 値が大きい → 相場がよく動いている（高ボラティリティ）
  • 値が小さい → 相場が静か（低ボラティリティ）
  • トレンドの強さではなく、値幅の大きさ（リスクの大きさ）を把握する指標
  • ストップロスやトレーリングストップの目安に活用される

構文

double iATR(
   string symbol,
   int timeframe,
   int period,
   int shift
);

使用例

// 14期間のATR値を取得（現在のH1チャート）
double atr = iATR(NULL, PERIOD_H1, 14, 0);

// 取得したATR値を元にストップロスを設定
double stopLoss = Ask - atr * 1.5;